Cci Moving Average Crossover System

Verschieben von Durchschnittswerten - Einfache und exponentielle Verschiebungsdurchschnitte - Einfache und exponentielle Einleitung Durchgehende Mittelwerte vervollständigen die Preisdaten, um einen Trend zu bilden. Sie prognostizieren nicht die Preisrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Umzugsdurchschnitte verzögern, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen glatte Preis-Aktion und filtern die Lärm. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays wie Bollinger Bands. MACD und der McClellan Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind der Simple Moving Average (SMA) und der Exponential Moving Average (EMA). Diese gleitenden Durchschnitte können genutzt werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder mögliche Unterstützungs - und Widerstandsniveaus zu definieren. Hier ist ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA darauf: Einfache bewegliche Durchschnittsberechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung des Durchschnittspreises einer Sicherheit über eine bestimmte Anzahl von Perioden gebildet. Die meisten gleitenden Durchschnitte basieren auf Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die Fünf-Tage-Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, da neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt einfach die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts sinkt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Mittels setzt sich fort, indem er den ersten Datenpunkt (12) fällt und den neuen Datenpunkt (17) addiert. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen Zeitraum von drei Tagen steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Mittelwert knapp unter dem letzten Preis liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies bewirkt, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle Verschiebung Durchschnittliche Berechnung Exponentielle gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung, indem sie mehr Gewicht auf die jüngsten Preise anwenden. Die Gewichtung, die auf den jüngsten Preis angewendet wird, hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts. Zuerst berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwann anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als vorhergehende Periode verwendet wird039s EMA in der ersten Berechnung. Zweitens berechnen Sie den Gewichtungsmultiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel gilt für eine 10-tägige EMA. Ein 10-stelliger exponentieller gleitender Durchschnitt gilt eine 18,18 Gewichtung auf den letzten Preis. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Eine 20-Punkte-EMA wendet ein 9,52-Gewicht auf den letzten Preis an (2 (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr als die Gewichtung für den längeren Zeitraum ist. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA wünschen, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume umzuwandeln und diesen Wert als den EMA039s-Parameter einzugeben: Unten ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel für einen 10-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitt und einen 10- Tag exponentieller gleitender Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind einfach und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, wenn neue Preise verfügbar sind und die alten Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) in der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die normale Formel. Weil eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst 20 Jahre später realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund der kurzen Rückblickzeit von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss des einfachen gleitenden Durchschnittes 20 Perioden hat, um zu zerstreuen. StockCharts geht zurück mindestens 250-Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig zerstreut sind. Der Lag-Faktor Je länger der gleitende Durchschnitt, desto mehr die Lag. Ein 10-tägiger, exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise ganz genau verkleinern und kurz nach dem Preis drehen. Kurze bewegte Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozean-Tanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Preisbewegung für einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt, um den Kurs zu wechseln. Die obige Grafik zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA genau nach den Preisen und einem 100-Tage-SMA-Schleifen höher. Sogar mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-Tage-SMA den Kurs und ging nicht ab. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Lagfaktor geht. Einfache vs exponentielle Verschiebungsdurchschnitte Auch wenn es deutliche Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten gibt, ist man nicht unbedingt besser als die andere. Exponentielle gleitende Durchschnitte haben weniger Verzögerung und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und die jüngsten Preisänderungen. Exponentielle gleitende Durchschnitte werden sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten drehen. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solche können einfache gleitende Durchschnitte besser geeignet sein, um Unterstützung oder Widerstand Ebenen zu identifizieren. Die Verschiebung der durchschnittlichen Präferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die folgende Grafik zeigt IBM mit dem 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in grün. Beide erreichten Ende Januar, aber der Rückgang der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA tauchte Mitte Februar auf, aber die SMA setzte sich bis Ende März fort. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA auftauchte. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze bewegte Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere gleitende Durchschnitte entscheiden, die sich über 20-60 Perioden erstrecken könnten. Langfristige Investoren bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt für den mittelfristigen Trend sehr beliebt. Viele Chartisten verwenden die 50-Tage - und 200-Tage-Gruppendurchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit sehr beliebt, weil es leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen hinzugefügt und den Dezimalpunkt verschoben. Trend Identifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem einzelnen ab. In diesen Beispielen werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Durchschnitte verwendet. Der Begriff Gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen zunehmen. Ein fallender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt fallen. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein fallender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Die obige Grafik zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Mittelwerte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-tägige EMA hat sich im November 2007 und wieder im Januar 2008 abgelehnt. Beachten Sie, dass es einen Rückgang der Rückkehr in die Richtung dieses gleitenden Durchschnittes gab. Diese nacheilenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nachdem sie auftreten (im schlimmsten Fall). MMM setzte sich im März 2009 fort und stieg dann 40-50 an. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA erst nach diesem Anstieg auftauchte. Sobald es so war, fuhr MMM in den nächsten zwölf Monaten weiter an. Durchgehende Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Double Crossovers Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Crossover-Signale zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Übergänge beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System mit einer 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-Tage-SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Ein bullish crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch als goldenes Kreuz bekannt. Eine bärige Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies ist bekannt als ein totes Kreuz. Durchgehende durchschnittliche Crossover produzieren relativ späte Signale. Schließlich verwendet das System zwei nacheilende Indikatoren. Je länger die gleitenden Mittelperioden sind, desto größer ist die Verzögerung der Signale. Diese Signale funktionieren gut, wenn ein guter Trend greift. Allerdings wird ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System in der Abwesenheit eines starken Trends viele Peitschen produzieren. Es gibt auch eine Triple-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte umfasst. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Durchschnitte überschreitet. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-tägige, 10-tägige und 20-tägige gleitende Durchschnitte beinhalten. Die Grafik oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-Tage EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden durchschnittlichen Crossover hätte drei Whipsaws zu einem guten Handel geführt. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber das dauerte nicht lange, als die 10-Tage nach oben Mitte (2) zurückblieben. Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste Baisse Crossover im Januar (3) trat in der Nähe Ende November Preisniveau, was zu einer anderen Whipsaw. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-tägige EMA über die 50-Tage ein paar Tage später (4) zurückging. Nach drei schlechten Signalen zeigte das vierte Signal einen starken Zug, als die Aktie über 20 vorrückte. Es gibt zwei Takeaways hier. Zuerst sind Crossover anfällig für peitschen. Ein Preis - oder Zeitfilter kann angewendet werden, um Whipsaw zu verhindern. Trader könnten verlangen, dass die Crossover bis 3 Tage vor dem Handeln oder verlangen die 10-Tage-EMA, um über die 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor dem Handeln zu bewegen. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Crossover zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD dreht sich positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Preis-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um prozentuale Unterschiede zu zeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit der 50-Tage-EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.2001). Es gab vier gleitende durchschnittliche Übergänge über einen Zeitraum von 2 12 Jahren. Die ersten drei führten zu Whipsaws oder schlechten Trades. Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Noch einmal, gleitende durchschnittliche Übergänge funktionieren gut, wenn der Trend stark ist, aber produzieren Verluste in der Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossovers Moving-Mittelwerte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn sich die Preise über dem gleitenden Durchschnitt bewegen. Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preisübergänge können kombiniert werden, um im größeren Trend zu handeln. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise bereits über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde im Einklang mit dem größeren Trend handeln. Zum Beispiel, wenn der Preis über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Preis über den 50-Tage-Gleitender Durchschnitt geht. Offensichtlich würde ein Umzug unter dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt einem solchen Signal vorausgehen, aber solche bärigen Kreuze würden ignoriert werden, weil der größere Trend auf ist. Ein bärisches Kreuz würde einfach einen Pullback in einem größeren Aufwärtstrend vorschlagen. Eine Kreuzung über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Aufschwung der Preise und die Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Grafik zeigt Emerson Electric (EMR) mit der 50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA. Die Aktie bewegte sich oben und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unter der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise sind schnell über die 50-Tage-EMA zurückgekehrt, um bullische Signale (grüne Pfeile) im Einklang mit dem größeren Aufwärtstrend zu liefern. MACD (1,50,1) wird im Indikatorfenster angezeigt, um Preiskreuze über oder unter der 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen über dem 50-Tage-EMA liegt und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Bewegliche Mittelwerte können auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe des 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts finden, der auch in Bollinger Bands verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt, die die beliebtesten langfristigen gleitenden Durchschnitt ist. Wenn die Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt kann Unterstützung oder Widerstand bieten, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Unterstützung unterstützt mehrmals während des Vormarsches. Sobald der Trend mit einer doppelten Top-Support-Pause umgekehrt, fuhr der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt als Widerstand um 9500. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von bewegten Durchschnitten, vor allem längere gleitende Durchschnitte. Die Märkte werden von Emotionen angetrieben, was sie zu Überschwemmungen macht. Anstelle von exakten Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Stütz - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von gleitenden Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Durchgehende Durchschnitte sind Trendfolgen oder Nachlauf, Indikatoren, die immer ein Schritt dahinter sein werden. Das ist aber nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend dein Freund und es ist am besten, in Richtung des Trends zu handeln. Durchgehende Durchschnitte versichern, dass ein Händler mit dem aktuellen Trend übereinstimmt. Auch wenn der Trend Ihr Freund ist, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsbereichen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, aber auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und an der Unterseite zu kaufen, indem bewegte Durchschnitte. Wie bei den meisten technischen Analysewerkzeugen sollten gleitende Durchschnitte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Werkzeugen. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu definieren. Hinzufügen von Moving Averages zu StockCharts Charts Verschieben von Durchschnittswerten sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Mit dem ersten Parameter wird die Anzahl der Zeiträume eingestellt. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für das Open, H für das Hoch, L für das Niedrige und C für das Schließen. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vergangene) oder rechts (Zukunft) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt nach links verschieben 10 Perioden. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die richtigen 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können das Preisplot überlagert werden, indem man einfach eine weitere Overlay-Linie zur Workbench hinzufügt. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nach Auswahl eines Indikators öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende durchschnittliche Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volume hinzuzufügen. Klicken Sie hier für eine Live-Chart mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Mit Moving Averages mit StockCharts Scans Hier sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um für verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5 - Tag EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird. Ein bullisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA über die 35-Tage-EMA auf überdurchschnittliche Lautstärke bewegt. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird. Ein bärisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-tägige EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet, um die Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen gewidmet. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Mittelwerte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen arbeiten. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyCommodity Channel Index (CCI) Commodity Channel Index (CCI) ist ein sehr beliebter Indikator bei den Händlern. Obwohl Anfänger Händler neigen dazu, wenig Aufmerksamkeit auf CCI am Anfang ihrer lerning Kurve zu zahlen, später kehren sie zurück zu entdecken erstaunliche Potenzial und schöne Einfachheit der CCI-Indikator. Es gibt eine Vielzahl von CCI-Indikatoren, nur durch den Blick auf den Screenshot unten mit verschiedenen CCI-Versionen, wird es verständlich - es gibt riesige Paket von Trading-Methoden hinter jedem einfachen und benutzerdefinierten CCI-Indikator. CCI Download-Box CCI. mq4 CCIHistogram. mq4 CCIDivergence. mq4 RealWoodieCCI. mq4 FXSnipersT3CCI. mq4 FXSnipersErgodicCCITrigger. mq4 FXSnipersErgodicCCITriggerSignals. mq4 CCIEmailAlerts. mq4 Indikatoren um CCI gebaut: ForexFreeway2.mq4 MTFForexFreedomBar. mq4 Zusätzliche CCI reading: WoodiesCCI. pdf Handels-Woodies-CCI - System. pdf Grundlagen des Handels mit CCI-Indikator Entwickelt von Donald Lambert besteht die ursprüngliche CCI aus einer einzigen Linie, die zwischen -200 oszilliert. CCI-Indikator wurde geschaffen, um bullish und bearish Marktzyklen zu identifizieren sowie zu definieren Markt Wendepunkte, Markt am stärksten und schwächsten Perioden. Konzipiert für Rohstoffe, hat CCI schnell seine Anwendung in anderen Märkten einschließlich Forex gefunden. Der Autor empfiehlt CCI für Einsendungen und Ausgänge zu verwenden, sobald CCI -100 erreicht hat. Es geht wie folgt: Wenn CCI über 100 bewegt, wird ein starker Aufwärtstrend bestätigt, daher sollten Händler eine Kaufposition öffnen. Der Handel wird gehalten, solange CCI über 100 gehandelt wird. Ausgänge werden gemacht, wenn CCI hinter 100 zurückgeht. Gegenüber zutreffend für Abwärtstrends und Lesungen unter -100. Seit 1980, als CCI-Indikator zuerst eingeführt wurde, haben Händler viele Möglichkeiten gefunden, CCI zu interpretieren und Handelsregeln zu erweitern. All diese Methoden und Ansichten werden hier abgedeckt. CCI und seine Zero-Linie Ein aggressiver Weg, um den Markt zu betreten ist, auf CCIs-Linie zu reagieren, die seinen Null-Level überquert. Wenn CCI über Zero bewegt, würden Händler die Währung kaufen, die einen neu geänderten Trend erwartet. Umgekehrt, wenn CCI unter Null fällt, würden Händler verkaufen, um von den frühen Signalen eines auftauchenden Abwärtstrends zu profitieren. Einfache Regel: Über Null - Käufer Territorium, unter Null - Verkäufer Gebiet, es sei denn, wir haben eine überverkaufte Zone erreicht. CCI überkaufte Ampere überverkauft Zonen Mit CCI können wir Indikatorwerte auf 3 Zonen trennen: 1. Bereits bekannt, eine Zone über Null (bullish) und eine Zone unter Null (bearish). Handelsregeln: Wenn der Preis kreuzt Nulllinie, BuySell abhängig von der Richtung eines Crossover. 2. Eine überkaufte Zone - CCI-Lesung über 100, eine überverkaufte Zone - CCI-Lesung unter -100 Sobald der Preis höher über 100 liegt, wurde ein starker Aufwärtstrend festgestellt. Halten Sie sich auf eine lange Position, aber bereiten Sie sich zu beenden, sobald schöne große Leuchter Platz bringen, um kleinere Umkehrkerzen mit langen Schatten und kleinen Körpern. 3. Eine extrem überkaufte Zone - CCI-Messwert über 200 und eine extrem überverkaufte Zone - CCI-Lesung unter -200. Nehmen Sie Profit amp close Trades. Vorbereiten für eine Preisumkehrung. Zusammenfassung: CCI-Indikatorsignale Bonus: CCI-Trade-Komplettlösung Mit dem, was wir bisher wissen, können wir bereits mit CCI-Indikator lesen und handeln. Lass uns durch die Zahlen auf dem Screenshot unten gehen: 1 - CCI ist in einer überkauften Zone. In dem Moment, in dem es dort ankam, hätten wir einen Kauf bestellen können, da wir wissen, dass ein starker Aufwärtstrend festgestellt wurde. 2 - CCI steigt auf ein extrem übertriebenes Niveau, hier ist es, wo wir wissen, dass die Umkehrung nahe ist, so dass die Maßnahmen sind, um unseren Stop-Loss zu verschärfen und entweder beenden, wenn wir einen Stiftspitzenstab Kerzenständer oder warten, bis CCI Ausstieg unter 200. 3 - Der Moment CCI verlässt 200 Zone, wir sollten alle verbleibenden langen Trades schließen und schauen, um zu verkaufen. Mit CCI aus einer extrem überkauften Zone ist eine perfekte Gelegenheit, unseren ersten Kurzhandel zu initiieren. Zur gleichen Zeit, sollten wir nie Zeuge CCI über 200, gut noch halten unsere Kauf-Position offen, weil CCI weiterhin in einer überkauften Zone zu handeln. (Also, der Unterschied ist, ob es einen Anstieg über 200 oder nicht. Wenn wir löschen 2 Ereignis aus dem Diagramm, waren Handel in einer überkauften Zone und weiterhin halten lange Position). 4 - Wenn der Preis von einer überkauften Zone abläuft, schließen wir alle Long-Positionen und können sofort öffnen. Short-Positionen hinzufügen zu bestehenden Short-Trades, die unter Punkt 3 eröffnet werden. 5 - CCI kreuzt seine Zero-Linie und ist nun auf dem Sellers-Territorium. Wir können noch einen kurzen Handel eröffnen. 6 - Der Preis geht in eine überverkaufte Zone (unter -100), die uns sagt, dass ein Abwärtstrend bereits stark ist. Wir können bis zu einem kurzen Handel und halten, bis wir finden, dass CCI steigt über -100. Copyright-Kopie Forex-IndikatorenMACD Quick Summary Trading mit MACD-Indikator enthält die folgenden Signale: MACD-Linien Crossover mdash ein Trend ist MACD historam bleiben über Null Linie mdash Markt ist bullish, unter mdash bearish. MACD-Histogramm, das über Nulllinie mdash-Bestätigung einer Stärke eines aktuellen Tendenzes umkippt. MACD Histogramm divergiert vom Preis auf dem Diagramm mdash Signal einer bevorstehenden Umkehrung. MACD ist die einfachste und sehr zuverlässige Indikatoren von vielen Forex Trader verwendet. MACD (Moving Average ConvergenceDivergence) hat in seiner Basis Moving Averages. Es berechnet und zeigt den Unterschied zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten jederzeit an. Wenn sich der Markt bewegt, bewegen sich die bewegten Durchschnitte mit der Erweiterung (divergierend), wenn sich der Markt trifft und sich näher bewegt (konvergierend), wenn sich der Markt verlangsamt und die Möglichkeit einer Trendänderung auftritt. Grundlagen hinter MACD-Indikator Die Standard-Indikator-Einstellungen für MACD (12, 26, 9) werden in vielen Handelssystemen verwendet, und das ist die Einstellung, die der MACD-Entwickler Gerald Appel für schnellere und langsamer bewegte Märkte am besten geeignet ist. Um eine reaktionsfähigere und schnellere Leistung von MACD zu erhalten, kann man mit dem Absenken von MACD-Einstellungen zum Beispiel MACD (6, 12, 5), MACD (7, 10, 5), MACD (5, 13, 8) experimentieren ) Usw. Diese benutzerdefinierten MACD-Einstellungen machen das Indikatorsignal schneller, aber die Rate der falschen Signale wird zunehmen. MACD Indikator basiert auf Moving Averages in ihrer einfachsten Form. MACD misst den Unterschied zwischen dem schnelleren und langsameren gleitenden Durchschnitt: 12 EMA und 26 EMA (Standard). MACD-Zeile wird erstellt, wenn länger Moving Average von kürzerem Moving Average subtrahiert wird. Dadurch entsteht ein Impulsoszillator, der über und unter Null oszilliert und keine untere oder obere Grenze hat. MACD hat auch eine Trigger-Linie. Kombiniert in einer einfachen Linie Crossover-Strategie, MACD-Linie und Trigger-Line-Crossover übertrifft EMAs Crossover. Abgesehen davon, dass es sich um frühzeitige Crossover handelt, kann MACD auch anzeigen, wo die Chart EMAs gekreuzt haben: Wenn MACD (12, 26, 9) über die Nulllinie kippt, zeigt dies an, dass 12 EMA und 26 EMA auf dem Chart gekreuzt haben. Wie funktioniert die MACD-Indikator Wenn Sie 26 EMA nehmen und sich vorstellen, dass es sich um eine flache Linie handelt, dann würde der Abstand zwischen dieser Linie und 12 EMA den Abstand von der MACD-Linie zu den Indikatoren der Nulllinie darstellen. Die weitere MACD-Linie geht von Nulllinie, desto breiter ist die Lücke zwischen 12EMA und 26 EMA auf dem Diagramm. Der nähere MACD bewegt sich auf Nulllinie, desto näher sind 12 und 26 EMA. MACD-Histogramm misst den Abstand zwischen MACD-Linie und MACD-Triggerlinie. MACD-Indikator Formel MACD EMA (Schließen) Periode1 - EMA (Schließen) Periode2 Signalleitung EMA (MACD) Periode3 wobei Periode1 Standardeinstellungen 12 Balken Perioden2 Standard 26 Balken Perid3 Standard 9 Balken Im Folgenden sind die Schritte zur Berechnung von MACD 1 zu berechnen - Dage EMA des Schlusskurses 2. Berechnen Sie die 26-Tage-EMA des Schlusskurses 3. MACD 12 Tage EMA - 26 Tage EMA 4. Signalleitung 9 Tage EMA der MACD Formel für EMA EMA (SC X (CP - PE )) PE SC Glättung Konstante (Anzahl der Tage) CP Aktueller Preis PE Vorherige EMA Trading MACD Divergence MACD Indikator ist bekannt für seine MACD Divergenz Handelsmethode. Divergenz wird durch Vergleich der Preisverschiebungen auf dem Chart und MACD-Werte gefunden. MACD Divergenz Phänomen auftreten, als Folge der Verschiebung Kräfte auf dem Forex-Markt. Zum Beispiel, während Verkäufer scheinen zu dominieren den Markt im Moment und Preis weiterhin Trend nach unten, könnte es schon Signale für eine allgemeine Schwächung der Verkäufer Macht. Diese Warnmomente können mit MACD-Indikator beobachtet werden. Was Forex-Händler sehen würde ist, dass trotz Preis, der neue untere Tiefststände macht, MACD nicht bestätigen, dass und stattdessen registriert ein Höheres Niedrig, signalisiert, dass die Verkäufer aus dem Dampf laufen und eine Trendänderung auf dem Weg ist. Gegenteil wird für Käufer wahr sein. Wie man MACD Divergenz handelt Wenn MACD Linie (auf unserem Screenshot ist es eine blaue Linie) kreuzt Signalleitung (rote gepunktete Linie) - wir haben einen Punkt (oben oder unten) zu bewerten. Mit zwei jüngsten MACD Linie Tops oder Böden finden entsprechende topsbottoms auf dem Preis Diagramm. Verbinde MACD topsbottoms und chart topsbottoms. Bewerte die erhaltenen Zeilen, wie auf dem größeren Screenshot gezeigt (Klick auf das kleine Bild zum Vergrößern). Mit MACD divergence spotted Geben Sie den Markt, wenn MACD Linie über seinen Nullpunkt kreuzt. Eine weitere Einstiegsstrategie ist es, 2 jüngste Schaukeln hoch oder niedrig auf dem Diagramm zu finden und eine Trendlinie durch sie zu zeichnen und dann einen Entry-Auftrag auf den Ausbruch dieser Trendlinie zu setzen. MACD Divergenz Trading-Methode nicht nur zur Vorhersage Trend Wendepunkte, sondern auch für Trend-Bestätigung. Ein aktueller Trend hat ein hohes Potenzial, um unverändert fortzufahren, falls keine Divergenz zwischen MACD und Preis nach der jüngsten topsbottoms-Bewertung festgestellt wurde. MACD Divergenz erklärt MACD für MT4 Sammlung Vielen Dank für Ihre Frage. Es gibt 2 Arten von Divergenz: regelmäßig (klassisch) und versteckt. In einem Aufwärtstrend: Regelmäßige MACD-Divergenz tritt auf, wenn der Preis neue Highs macht, während MACD nicht ist. Die regelmäßige MACD-Divergenz deutet auf eine Trendtrendung hin. Versteckte Divergenz in einem Aufwärtstrend tritt auf, wenn der Preis neue Tiefststände macht, während MACD nicht ist. Versteckte MACD-Divergenz schlägt vor, den vorübergehenden Pullback gegen den Haupttrend zu beenden. In einem Down-Trend: Regelmäßige MACD-Divergenz tritt auf, wenn der Preis neue Lows macht, während MACD nicht ist. Die regelmäßige MACD-Divergenz deutet auf eine Trendtrendung hin. Versteckte Divergenz in einem Down-Trend tritt auf, wenn der Preis neue Höhen macht, während MACD nicht ist. Versteckte MACD-Divergenz schlägt vor, den vorübergehenden Pullback gegen den Haupttrend zu beenden. Beachten Sie die hervorgehobenen Bereiche, wo es wäre ein guter Ort zu kaufen oder zu verkaufen. Die Zeitsteuerung für einen Eintrag wird unter Verwendung des MACD-Histogramms, z. B. Sobald Divergenz entdeckt wird, können Forex-Händler anfangen, auf das MACD-Histogramm zu warten, um über den Null-Level auf die gegenüberliegende Seite zu kippen und dann sicher einen Handel zu betreten. Diejenigen, die nicht warten wollen, können versuchen, sobald MACD Divergenz auf dem Diagramm entdeckt wird. MACD Divergenz (regelmäßig und versteckt) kann über alle Zeitrahmen gehandelt werden. Je höher der Zeitrahmen, desto zuverlässiger wird das Signal. Nette Seite. Es wäre sehr interessant zu schauen und 1. und 2. Ableitung der Divergenz. Ist das gebraucht, habe ich es nie benutzt, und keiner von irgendjemandem gehört, der die Derivate der Divergenz im Handel benutzt. Vielleicht gibt es solche Methoden, aber ich weiß nichts über sie, um in der Lage zu sein, irgendeine nützliche Einsicht anzubieten, sorry. Im neu im Handel und Im in viel verwirrend, welche Indikator verwendet wird. Also, von deinem Punkt, wenn du in der Anfangsphase bist, die du benutzt hast. Vielen Dank