Backtesting Trading Strategie Excel

Verwenden von Excel to Back Test Trading-Strategien Wie wieder Test mit Excel Ive getan eine angemessene Menge an Trading-Strategie zurück Tests. Ive benutzte anspruchsvolle Programmiersprachen und Algorithmen und ich habe es auch mit Bleistift und Papier gemacht. Sie müssen nicht ein Raketenwissenschaftler oder ein Programmierer sein, um viele Handelsstrategien zu testen. Wenn Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel betreiben können, können Sie viele Strategien erneut testen. Das Ziel dieses Artikels ist es, Ihnen zu zeigen, wie man eine Handelsstrategie mit Excel und einer öffentlich verfügbaren Datenquelle wieder testen kann. Dies kostet Sie nicht mehr als die Zeit, die es braucht, um den Test zu machen. Bevor Sie eine Strategie starten, benötigen Sie einen Datensatz. Zumindest ist dies eine Reihe von Datumszeiten und Preisen. Realistischer man braucht die datetime, offen, hoch, niedrig, enge preise. Sie benötigen in der Regel nur die Zeitkomponente der Datenreihe, wenn Sie intraday Handelsstrategien testen. Wenn du zusammenarbeiten willst und lernst, wie man mit Excel testen kann, während du das liest, dann folge den Schritten, die ich in jedem Abschnitt skizziere. Wir müssen einige Daten für das Symbol bekommen, dass wir wieder testen werden. Gehen Sie zu: Yahoo Finanzen Im Enter Icon (s) Feld eingeben: IBM und klicken Sie auf GO Unter Quotes auf der linken Seite klicken Sie auf Historische Preise und geben Sie die gewünschten Datumsbereiche ein. Ich wählte von 1 Jan 2004 bis 31 Dez 2004 Scrollen Sie bis zum Ende der Seite und klicken Sie auf Download To Spreadsheet Speichern Sie die Datei mit einem Namen (wie ibm. csv) und an einem Ort, den Sie später finden können. Vorbereiten der Daten Öffnen Sie die Datei (die Sie oben heruntergeladen haben) mit Excel. Aufgrund der dynamischen Natur des Internets können sich die Anweisungen, die Sie oben gelesen haben, und die Datei, die Sie öffnen, möglicherweise um die Zeit geändert haben, die Sie dies lesen. Als ich diese Datei heruntergeladen habe, sahen die Top-Zeilen so aus: Sie können nun die Spalten löschen, die Sie nicht verwenden werden. Für den Test, dass ich im Begriff bin, werde ich nur das Datum verwenden, öffnen und schließen Werte, so habe ich die High, Low, Volume und Adj gelöscht. Schließen. Ich habe auch die Daten sortiert, so dass das älteste Datum war zuerst und das letzte Datum war am unteren Rand. Verwenden Sie dazu die Menüoptionen Data - gt Sort. Anstatt eine Strategie per se zu testen, werde ich versuchen, den Tag der Woche zu finden, der die beste Rendite lieferte, wenn du einem Kauf folgst und die enge Strategie bekommst. Denken Sie daran, dass dieser Artikel hier ist, um Ihnen vorzustellen, wie man Excel verwenden, um Teststrategien zurückzuhalten. Wir können darauf aufbauen. Hier ist die Datei ibm. zip, die die Tabellenkalkulation mit den Daten und Formeln für diesen Test enthält. Meine Daten befinden sich nun in den Spalten A bis C (Datum, Öffnen, Schließen). In den Spalten D bis H habe ich Platzformeln, um die Rückkehr an einem bestimmten Tag zu bestimmen. Eingabe der Formeln Der schwierige Teil (es sei denn, du bist ein Excel-Experte) erarbeitet die Formeln zu verwenden. Dies ist nur eine Frage der Praxis und je mehr Sie üben die mehr Formeln youll entdecken und die mehr Flexibilität youll haben mit Ihrem Testen. Wenn Sie die Kalkulationstabelle heruntergeladen haben, dann werfen Sie einen Blick auf die Formel in Zelle D2. Es sieht so aus: Diese Formel wird auf alle anderen Zellen in Spalten D bis H (außer der ersten Zeile) kopiert und muss nicht angepasst werden, sobald sie kopiert wurde. Ill kurz erklären die Formel. Die IF-Formel hat eine Bedingung, wahren und falschen Teil. Die Bedingung ist: Wenn der Wochentag (umgewandelt in eine Zahl von 1 bis 5, die Montag bis Freitag entspricht) ist der gleiche wie der Wochentag in der ersten Zeile dieser Spalte (D1) dann. Der wahre Teil der Aussage (C2-B2) gibt uns einfach den Wert der Close - Open. Dies deutet darauf hin, dass wir die Open gekauft und die Close verkauft haben und das ist unser Profit. Der falsche Teil der Aussage ist ein Paar doppelte Anführungszeichen (), die nichts in die Zelle setzt, wenn der Tag der Woche nicht abgestimmt ist. Die Zeichen links vom Spaltenbuchstaben oder der Zeilennummer sperren die Spalte oder Zeile, so dass, wenn sie kopiert wird, dass dieser Teil der Zellenreferenz sich nicht ändert. Also hier in unserem Beispiel, wenn die Formel kopiert wird, ändert die Referenz auf die Datumszelle A2 die Zeilennummer, wenn sie in eine neue Zeile kopiert wird, aber die Spalte bleibt in Spalte A. Sie können die Formeln verschachteln und außergewöhnlich leistungsstarke Regeln machen Und Ausdrücke. Die Ergebnisse Am unteren Rand der Wochentags-Spalten habe ich einige zusammenfassende Funktionen platziert. Bemerkenswert die durchschnittlichen und summenfunktionen Diese zeigen uns, dass im Laufe des Jahres 2004 der profitabelste Tag, um diese Strategie umzusetzen, an einem Dienstag war und dies wurde von einem Mittwoch genau verfolgt. Als ich die Expiry Freitags - Bullish oder Bearish Strategie getestet und diesen Artikel geschrieben habe, habe ich einen sehr ähnlichen Ansatz mit einer Tabellenkalkulation und Formeln wie diese verwendet. Das Ziel dieses Tests war zu sehen, ob Expiry Freitags waren in der Regel bullish oder bearish. Versuch es. Laden Sie einige Daten von Yahoo Finance herunter. Lade es in Excel und probiere die Formeln aus und sehe, worauf du kommen kannst. Posten Sie Ihre Fragen im Forum. Viel Glück und profitable Strategie hunting06172013 Neueste Version von TraderCode (v5.6) enthält neue technische Analysen Indikatoren, Point-and-Figure-Charting und Strategie Backtesting. 06172013 Neueste Version von NeuralCode (v1.3) für Neural Networks Trading. 06172013 ConnectCode Barcode Font Pack - ermöglicht Barcodes in Office-Anwendungen und beinhaltet ein Add-In für Excel, das die Massenerzeugung von Barcodes unterstützt. 06172013 InvestmentCode, eine umfassende Suite von Finanzrechnern und Modellen für Excel ist ab sofort verfügbar. 09012009 Einführung von Free Investment und Finanzrechner für Excel. 0212008 Release von SparkCode Professional - Add-In zum Erstellen von Dashboards in Excel mit Sparklines 12152007 Ankündigung von ConnectCode Duplicate Remover - ein leistungsstarkes Add-In zum Suchen und Entfernen von Duplikateinträgen in Excel 09082007 Einführung von TinyGraphs - Open Source Add-In für die Erstellung von Sparklines und winzigen Diagramme in Excel. Strategie Backtesting in Excel-Strategie Backtesting Expert Der Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, mit dem Sie Handelsstrategien mit den technischen Indikatoren erstellen und die Strategien durch historische Daten ausführen können. Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Während des Backtesting-Prozesses durchläuft der Backtesting Expert die historischen Daten in einer Zeile nach Zeile von oben nach unten. Jede angegebene Strategie wird ausgewertet, um festzustellen, ob die Einreisebedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird ein Handel eingegeben. Auf der anderen Seite, wenn die Ausstiegsbedingungen erfüllt sind, wird eine Position, die zuvor eingegeben wurde, verlassen. Verschiedene Abweichungen von technischen Indikatoren können erzeugt und zu einer Handelsstrategie zusammengefasst werden. Das macht den Backtesting Expert zu einem äußerst leistungsstarken und flexiblen Werkzeug. Backtesting Expert Der Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, mit dem Sie Handelsstrategien mit den technischen Indikatoren erstellen und die Strategien durch historische Daten ausführen können. Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Das Modell kann eingerichtet werden, um in Long - oder Short-Positionen einzutreten, wenn bestimmte Bedingungen auftreten und die Positionen verlassen, wenn ein anderer Satz von Bedingungen erfüllt ist. Durch den automatischen Handel mit historischen Daten kann das Modell die Rentabilität einer Handelsstrategie bestimmen. Backtesting Expert Schritt für Schritt Tutorial 1. Starten Sie den Backtesting Expert Der Backtesting Expert kann von den Windows Start Menu - Programmen gestartet werden - TraderCode - Backtesting Expert. Dies startet ein Tabellenkalkulationsmodell mit mehreren Arbeitsblättern für Sie, um technische Analyseindikatoren zu generieren und Tests auf den verschiedenen Strategien zurückzuführen. Sie werden feststellen, dass der Backtesting Expert viele bekannte Arbeitsblätter wie DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput und ChartOutput aus dem Technical Analysis Expert-Modell enthält. Dies ermöglicht Ihnen, alle Ihre Back-Tests schnell und einfach aus einer vertrauten Kalkulationstabelle Umgebung laufen. 2. Wählen Sie zunächst das DownloadedData-Arbeitsblatt aus. Sie können Daten aus beliebigen Tabellenkalkulationen oder kommagetrennten Werten (csv) Dateien in dieses Arbeitsblatt für die technische Analyse kopieren. Das Format der Daten ist wie im Diagramm dargestellt. Alternativ können Sie sich auf das Download-Handelsdatenblatt beziehen, um Daten aus bekannten Datenquellen wie Yahoo Finance, Google Finance oder Forex für den Backtesting Expert herunterzuladen. 3. Sobald Sie die Daten kopiert haben, gehen Sie zum AnalysisInput-Arbeitsblatt und klicken Sie auf die Schaltfläche Analysieren und BackTest. Dadurch werden die verschiedenen technischen Indikatoren in das AnalysisOutput-Arbeitsblatt generiert und das Backtesting auf die im StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt angegebenen Strategien durchgeführt. 4. Klicken Sie auf das StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt. In diesem Tutorial müssen Sie nur wissen, dass wir sowohl eine lange als auch kurze Strategien mit gleitenden durchschnittlichen Crossovers angegeben haben. Wir werden in die Einzelheiten der Festlegung von Strategien im nächsten Abschnitt dieses Dokuments gehen. Das folgende Diagramm zeigt die beiden Strategien. 5. Sobald die Back-Tests abgeschlossen sind, wird die Ausgabe in den AnalysisOutput-, TradeLogOutput - und TradeSummaryOutput-Arbeitsblättern platziert. Das AnalysisOutput-Arbeitsblatt enthält die vollen historischen Preise und die technischen Indikatoren des Bestandes. Während der Rückversuche, wenn die Voraussetzungen für eine Strategie erfüllt sind, werden in diesem Arbeitsblatt Informationen wie der Kaufpreis, der Verkaufspreis, die Provision und der Gewinnverlust für eine einfache Referenz aufgezeichnet. Diese Informationen sind nützlich, wenn Sie durch die Strategien nachvollziehen möchten, um zu sehen, wie die Aktienpositionen eingegeben und verlassen werden. Das TradeLogOutput-Arbeitsblatt enthält eine Zusammenfassung der vom Backtesting Expert durchgeführten Trades. Die Daten können leicht gefiltert werden, um nur Daten für eine bestimmte Strategie anzuzeigen. Dieses Arbeitsblatt ist nützlich, um den Gesamtgewinn oder Verlust einer Strategie zu unterschiedlichen Zeitrahmen zu bestimmen. Die wichtigste Ausgabe der Back-Tests wird im TradeSummaryOutput-Arbeitsblatt platziert. Dieses Arbeitsblatt enthält den Gesamtgewinn der durchgeführten Strategien. Wie in der folgenden Grafik dargestellt, erzielten die Strategien einen Gesamtgewinn von 2.548,20, indem sie insgesamt 10 Trades machten. Von diesen Trades sind 5 Long-Positionen und 5 sind Short-Positionen. Das Verhältnis Winloss von größer als 1 bedeutet eine profitable Strategie. Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter Dieser Abschnitt enthält die ausführliche Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter im Backtesting Expert-Modell. Die DownloadedData-, AnalysisInput-, AnalysOutput-, ChartInput - und ChartOutput-Arbeitsblätter sind die gleichen wie im Technical Analysis Expert-Modell. So werden sie in diesem Abschnitt nicht beschrieben. Eine vollständige Beschreibung dieser Arbeitsblätter finden Sie im Abschnitt Technical Analysis Expert. StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt Alle Eingaben für das Backtesting einschließlich der Strategien werden mit diesem Arbeitsblatt eingegeben. Eine Strategie ist grundsätzlich eine Reihe von Bedingungen oder Regeln, die Sie in einer Aktie kaufen oder verkaufen werden. Zum Beispiel können Sie eine Strategie ausführen, um Long zu gehen (Kauf Aktien), wenn die 12 Tage gleitenden Durchschnitt des Preises über die 24 Tage gleitenden Durchschnitt überschreitet. Dieses Arbeitsblatt arbeitet mit den technischen Indikatoren und Preisdaten im AnalysisOutput Arbeitsblatt zusammen. Daher müssen die gleitenden durchschnittlichen technischen Indikatoren generiert werden, um eine auf dem gleitenden Durchschnitt basierende Handelsstrategie zu haben. Die erste Eingabe, die in diesem Arbeitsblatt (wie in der Abbildung unten gezeigt) erforderlich ist, ist anzugeben, ob alle Trades am Ende der Back Testing Session beendet werden soll. Stellen Sie sich das Szenario vor, in dem Bedingungen für den Kauf einer Aktie aufgetreten sind und der Backtesting Expert einen Long - (oder Short-) Handel eingegangen ist. Allerdings ist der Zeitrahmen zu kurz und hat beendet, bevor der Handel die Exit-Bedingungen erfüllen kann, was dazu führt, dass einige Trades nicht verlassen werden, wenn die Backtesting-Session endet. Sie können dies auf Y setzen, um zu zwingen, dass alle Trades am Ende der Backtesting-Session beendet werden. Else, die Trades werden gelassen, wenn Backtesting Session endet. Strategien In einem einzigen Test können maximal 10 Strategien unterstützt werden. Das folgende Diagramm zeigt die für die Angabe einer Strategie erforderlichen Eingaben. Strategy Initials - Diese Eingabe akzeptiert maximal zwei Alphabete oder Zahlen. Die Strategy Initials wird in den AnalysisOutput - und TradeLog-Arbeitsblättern zur Identifizierung der Strategien verwendet. Long (L) Short (S) - Hiermit wird angemerkt, ob eine Long - oder Short-Position eingegeben werden soll, wenn die Eintrittsbedingungen der Strategie erfüllt sind. Einreisebedingungen Ein langer oder kurzer Handel wird eingegeben, wenn die Einreisebedingungen erfüllt sind. Die Entry-Bedingungen können als Formel-Ausdruck ausgedrückt werden. Der Formularausdruck ist Groß - und Kleinschreibung und kann von Funktionen, Operatoren und Spalten wie unten beschrieben Gebrauch machen. Crossabove (X, Y) - Gibt True zurück, wenn Spalte X über Spalte Y kreuzen. Diese Funktion prüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass ein Crossover tatsächlich aufgetreten ist. Kreuzung (X, Y) - Gibt True zurück, wenn Spalte X die Spalte Y überschreitet. Diese Funktion prüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass tatsächlich ein Crossover aufgetreten ist. Und (logicalexpr,) - Boolean Und. Gibt True zurück, wenn alle logischen Ausdrücke wahr sind. Oder (logicalexpr,) - Boolean Or. Gibt True zurück, wenn einer der logischen Ausdrücke True ist. Daysago (X, 10) - Liefert den Wert (in Spalte X) von 10 Tagen. Previoushigh (X, 10) - Liefert den höchsten Wert (in Spalte X) der letzten 10 Tage einschließlich heute. Previouslow (X, 10) - Gibt den niedrigsten Wert (in der Spalte X) der letzten 10 Tage einschließlich heute zurück. Operatoren größer als gleich Nicht gleich Größer als oder gleich Addition - Subtraktion Multiplikation Division Spalten (von AnalysisOutput) A - Spalte AB - Spalte BC .. .. YY - Spalte YY ZZ - Spalte ZZ Dies ist der interessanteste und flexibelste Teil des Eintrags Bedingungen. Es können Spalten aus dem AnalysisOutput-Arbeitsblatt angegeben werden. Wenn die Rücktests durchgeführt werden, wird jede Zeile aus der Spalte zur Auswertung verwendet. Zum Beispiel bedeutet A 50, dass jede der Zeilen in Spalte A des AnalysisOutput-Arbeitsblatts bestimmt wird, ob sie größer als 50 ist. AB In diesem Beispiel , Wenn der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer oder gleich dem Wert von Spalte B ist, wird die Eingabebedingung erfüllt. Und (A B, CD) Wenn in diesem Beispiel der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer als der Wert von Spalte B ist und der Wert der Spalte C größer als Spalte D ist, wird die Eingabebedingung erfüllt. Crossabove (A, B) Wenn in diesem Beispiel der Wert der Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt über dem Wert von B liegt, wird die Eintragsbedingung erfüllt. Crossabove bedeutet, dass A ursprünglich einen Wert hat, der kleiner oder gleich B ist und der Wert von A wird danach größer als B. Exit-Bedingungen Die Exit-Bedingungen können Funktionen, Operatoren und Spalten, wie in den Eintragsbedingungen definiert, nutzen. Darüber hinaus kann man auch Variablen wie unten gezeigt nutzen. Variablen für Exit-Bedingungen Gewinn Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises. Der Verkaufspreis muss größer sein als der Kaufpreis für einen Gewinn. Ansonsten wird der Gewinn null sein. Verlust Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises, wenn der Verkaufspreis niedriger ist als der Kaufpreis. Profit (Verkaufspreis - Kaufpreis) Kaufpreis Hinweis. Der Verkaufspreis muss größer oder gleich dem Kaufpreis sein. Andernfalls wird Profitell null sein. Losspct (Verkaufspreis - Kaufpreis) Kaufpreis Hinweis. Verkaufspreis muss kleiner sein als Kaufpreis. Andernfalls wird es zu null. Beispiele profitieren 0,2 In diesem Beispiel, wenn der Gewinn in Bezug auf den Prozentsatz größer als 20 ist, werden die Ausstiegsbedingungen erfüllt sein. Kommission - Kommission in Bezug auf einen Prozentsatz des Handelspreises. Wenn der Handelspreis 10 ist und die Kommission 0,1 ist, wird die Provision 1 sein. Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Kommission - Kommission in Dollar. Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Anzahl der Anteile - Anzahl der Aktien zum Kauf oder Verkauf, wenn die Eintrittsbedingungen der Strategie erfüllt sind. TradeSummaryOutput-Arbeitsblatt Dies ist ein Arbeitsblatt, das eine Zusammenfassung aller während der Back-Tests durchgeführten Trades enthält. Die Ergebnisse sind in Long und Short Trades kategorisiert. Eine Beschreibung aller Felder finden Sie weiter unten. Total ProfitLoss - Gesamtergebnis nach Provision. Dieser Wert wird berechnet durch Summierung aller Gewinne und Verluste aller im Backtest simulierten Trades. Total ProfitLoss vor der Kommission - Gesamter Gewinn oder Verlust vor Provision Wenn Provision auf Null gesetzt ist, hat dieses Feld den gleichen Wert wie Total ProfitLoss. Gesamtkommission - Gesamtprovision für alle im Rahmen der Rückversuche simulierten Geschäfte erforderlich Gesamtzahl der Trades - Gesamtzahl der Trades, die während des simulierten Rücktests durchgeführt wurden. Anzahl der gewinnenden Trades - Anzahl der Trades, die einen Gewinn erzielen. Anzahl der verlorenen Trades - Anzahl der Trades, die einen Verlust machen Percent Winning Trades - Anzahl der Sieger Trades geteilt durch Gesamtzahl der Trades. Percent of Trading - Anzahl der verlierenden Trades geteilt durch Gesamtzahl der Trades. Durchschnittlicher Gewinner Handel - Der durchschnittliche Wert der Gewinne der Sieger-Trades. Durchschnittlicher Verlust des Handels - Der durchschnittliche Wert der Verluste der verlorenen Trades. Durchschnittlicher Handel - Der Durchschnittswert (Gewinn oder Verlust) eines einzelnen Handels des simulierten Rücktests. Größter Siegerhandel - Der Gewinn des größten Gewinnerhandels. Größter Verlust des Handels - Der Verlust des größten verlorenen Handels. Verhältnis durchschnittlicher Wachstumsverlust - Durchschnittlicher Gewinner Handel geteilt durch den durchschnittlichen Handelsverlust. Ratio winloss - Summe aller Gewinne in den Gewinnen Trades geteilt durch die Summe aller Verluste in den verlorenen Trades. Ein Verhältnis von größer als 1 bedeutet eine profitable Strategie. TradeLogOutput-Arbeitsblatt Dieses Arbeitsblatt enthält alle Trades, die vom Backtesting Expert nach dem Datum sortiert wurden. Es erlaubt Ihnen, auf einen bestimmten Handel oder Zeitrahmen zu vergrößern, um die Rentabilität einer Strategie schnell und einfach zu bestimmen. Datum - Das Datum, an dem eine Long - oder Short-Position eingegeben oder verlassen wird. Strategie - Die Strategie, die für die Durchführung dieses Handels verwendet wird. Position - Die Position des Handels, ob lang oder kurz. Handel - Gibt an, ob dieser Handel Kauf oder Verkauf von Aktien ist. Anteile - Anzahl der gehandelten Aktien Preis - Der Preis, in dem die Aktien gekauft oder verkauft werden. Comm. - Gesamtkommission für diesen Handel. PL (B4 Comm.) - Gewinn oder Verlust vor Provision. PL (Aft Comm.) - Gewinn oder Verlust nach Provision. Sperma PL (Aft Comm.) - Kumulierter Gewinn oder Verlust nach Provisionen Dies wird als der kumulative Gesamtgewinn aus dem ersten Handelstag berechnet. PL (bei Schlussposition) - Gewinn oder Verlust bei geschlossener Position (verlassen). Sowohl die Einstiegs - als auch die Exit-Kommission werden in diesem PL berücksichtigt. Zum Beispiel, wenn wir eine Long-Position haben, wo die PL (B4 Comm.) 100 ist. Angenommen, wenn die Position eingegeben wird, wird eine 10 Provision berechnet und wenn die Position verlassen wird, wird eine weitere Provision von 10 berechnet. Die PL (bei Closing Position) ist 100-10 - 10 80. Sowohl die Provision bei der Einfahrt in die Position als auch die Position verlassen wird auf Position geschlossen. Zurück zu TraderCode Technische Analyse Software und technische Indikatoren Anstatt Ihnen das beste Werkzeug oder den Prozess zu geben, den Sie für das Backtest verwenden können, lassen Sie mich stattdessen auf die größten Fehler, die Sie vermeiden müssen, um einen zuverlässigen Backtest zu tun. Dies sind einige der wichtigsten Faktoren, die Sie beachten müssen, wenn Backtesting Aktienhandel Strategien - Data Overfitting: Dies ist bei weitem der größte Fehler die meisten Menschen machen in der Verfolgung der Schaffung einer Strategie, die spektakuläre rückseitige Ergebnisse gibt. Bei der Erstellung der Strategie, wenn Sie anfangen, Ihre Parameter in einer Weise zu optimieren, die die Rendite maximiert, dann wird diese Strategie höchstwahrscheinlich miserabel in lebenden Bedingungen ausfallen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu überwinden - out-of-sample-Tests und die Schaffung von Strategien auf der Grundlage von Logik anstatt durch Tweaking Eingabeparameter. Vorwärts suchen Bias: Dies geschieht, wenn Sie Daten verwenden, um Signale zu generieren, die sonst zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit nicht verfügbar gewesen wären. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen Ende des Geschäftsjahres März ist und Sie ihre Ertragsdaten für das Vorjahr am 1. April verwenden, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen diese Daten nicht vor Mai oder Juni angekündigt hätte. Das würde zu einer vorwärts schauenden Vorspannung führen. Überlebensstörung. Dies ist einer der schwer zu bemerken Fehler. Lets sagen, Sie haben eine Strategie, die aus einer Liste von 500 Small-Cap-Aktien auf der Grundlage einiger technischer Indikatoren handelt. Die Chancen sind, dass, wenn Sie versuchen, 10-jährige historische Preisdaten für diese 500 Aktien für Ihre Backtesting zu erhalten, werden Sie nicht die Daten für alle Aktien, die in diesem 10-Jahres-Zeitraum gefüllt wurden. Wenn Sie Ihre Strategie testen, würden Sie nicht für mögliche Trades, die auf irgendwelche dieser schlechten Aktien generiert worden wäre, wenn Sie tatsächlich diese Strategie während dieser Zeit durchgeführt hatte. Pure Fokus auf Rückkehr. Es gibt eine Reihe von Parametern, die Sie für die Beurteilung der Qualität einer Strategie berücksichtigen müssen. Die reine Fokussierung auf Renditen kann zu wichtigen Themen führen. Zum Beispiel, wenn Strategy A 10 Renditen über einen bestimmten Zeitraum mit einem maximalen Drawdown von -2 gibt und Strategie B 12 Renditen mit einem Drawdown von -10 gibt, dann ist B eindeutig keine überlegene Strategie für A. Es gibt noch andere wichtige Parameter Wie Drawdown, Erfolgsquote, Sharpe Ratio, etc. Markt Auswirkungen, Transaktionsgebühren. Bei der Betrachtung der Machbarkeit einer Strategie ist es sehr wichtig, die möglichen Marktauswirkungen des Handels und auch die Transaktionskosten zu berücksichtigen. Sie könnten versucht sein, eine Strategie zu schaffen, die große Mengen von einigen niedrigen Liquiditätsbeständen, die dazu neigen, außergewöhnliche Renditen zu erzielen, kaufen. Aber wenn du in den Markt gehst, um diese Strategie auszuführen, wird ein großer Auftrag auf einem illiquiden Vorrat den Preis verschieben, den du in deinem Test nicht berücksichtigt hättest. Auch können Transaktionskosten auch die Renditen wesentlich verändern, so dass Sie immer auf Nettogewinne schauen sollten. Data Mining. Dies ist ziemlich ähnlich wie die Datenüberfüllung Problem. Wenn du die Daten lange genug quälst, wird es irgendetwas gestehen. Dies ist ein häufiger Witz unter Datenwissenschaftlern, die glauben, dass, wenn Sie genug Zeit verbringen, können Sie ein Muster in fast jedem Satz von Daten finden Das bedeutet nicht unbedingt, dass dieses Muster in der Zukunft gültig sein wird. Grundlagen ändern sich. Es könnte sehr gut passieren, dass Sie eine Strategie finden, die außergewöhnlich gut auf vergangenen Daten führt. Aber eine grundlegende Veränderung der Marktdynamik könnte dazu führen, dass die gleiche Strategie in der Zukunft scheitert. Es ist bekannt, dass fast jede gute Strategie sich mit sich ändernden Marktbedingungen weiterentwickeln muss. Kleiner Zeitrahmen. Es ist entscheidend, die Strategie über einen ausreichend langen Zeitraum und die sich ändernden Marktbedingungen zu testen. Dies gilt insbesondere für Aktienhandelsstrategien, die in einem Bullenmarkt außergewöhnlich gut funktionieren können, aber Ihr Bankkonto in einem Seiten - oder Bärenmarkt auslöschen würden. Es gibt viele andere Dinge zu beachten, wenn Backtesting. Aber irgendwann ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass eine Strategie in Live-Bedingungen arbeitet, um es in Live-Bedingungen zu testen. (Disclaimer: Ich bin der Mitbegründer von Tauro Wealth. Die hier vorgestellten Ansichten sind nur meine persönlichen Meinungen und dienen nur zu Informationszwecken.) Tauro Wealth ist ein Finanztechnologie-Unternehmen (Tauro Wealth), das die Probleme lösen will Einzelhandelsanleger in Indien. Wir hoffen, umfassende langfristige Anlagelösungen zu einem Bruchteil der traditionellen Kosten zur Verfügung zu stellen. 4.4k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Mehr Antworten Unten. Verwandte Fragen Was sind gute Möglichkeiten, um eine Handelsstrategie zu backtest und wie es zu tun ist Gibt es irgendwelche besten fünf Aktienhandelstechniken oder Strategien Was ist der beste Aktienhandel Was sind die besten Möglichkeiten für ein frischer, ein Profi im Börsenhandel zu sein Was ist Beste Strategie für Investitionen und Handel für einen neuen Händler in der Börse Was ist die beste Software für Backtesting Futures-Strategien Was ist die beste Brokerage-Firma für Anfänger Welches ist die beste Bank in Indien zu handeln im Aktienmarkt Was sind die ersten Schritte zu Investiere in den indischen Aktienmarkt Was ist die beste Online-Software für Backtesting Portfolio Allokation Strategien Ich möchte Aktienhandel zu lernen. Was sind die besten Möglichkeiten, um es zu gehen Was ist die Aktie zu kaufen jetzt in Indien Algorithmic Trading: Was sind einige Backtesting Servicestools Was ist der beste Weg, um sich für den Erfolg im Aktienhandel Wie kann ich kaufen Snapchat Aktien in Indien Javier Gonzalez . Investment Manager Oracle Fund LP Ed Seykota nutzt C. Schreiben Sie Ihre Backtesting aus Stratch könnte mehr Arbeit, aber es bietet den Vorteil, dass niemand sonst auf Ihre Signale zugreifen. Einige Software kommuniziert für quotupdatesquot und was nicht zurück zu der Mothership und die Broker könnte am Ende wissen, Ihre Strategien und Handel gegen sie. Abhängig von Ihrem Zeithorizont und stoppt, könnte dies nicht einmal ein Problem sein. Wenn Sie entschlossen sind, eine einfachere Sprache als C zu verwenden, versuchen Sie, eine offene zu benutzen, nicht proprietär, so dass Sie nicht an die Handels-Software-Firma beholten. 17.1k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Große Frage Traurig die Backtesting-Komponente aller Einzelhandels-orientierten Programme wie Ninjatrader, Tradestation, Esignal, etc., ist alles Mist. Du kannst es absolut nicht vertrauen. Ergebnisse sind Werke von Fiktion aus ganzem Tuch geschnitten. Du musst entweder deine eigene Backtesting-Umgebung bauen (Andreas Clenow039s Blog nach dem Trink hat dazu einige Artikel) Oder du kannst eine von mehreren Cloud-basierten Lösungen nutzen. Quantopian sieht ziemlich gut aus und Quantconnect ist ein ähnliches Produkt. Gerade jetzt, von vorne anfangen, sehe ich bei Quantopian. 11.5k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion middot Antwort angefordert von Xiaoguang Wang Mccabe Hurley. Trader Amp Derivate Erzieher leben in NYC. Es gibt ziemlich viele Broker, die Backtesting an Kunden als Teil ihrer Client-Software-Suite bieten. Allerdings, mehr als oft nicht, das sind Black Box in dem Sinne, dass Sie nicht wissen, wie die Berechnungen durchgeführt werden. Als nächstes gibt es kostenlose Rückkehrer online. Aber IMO bekommst du, was du bezahlst. Standalone-Software kann erforscht werden bei: Backtesting Software Die Liste enthält Backtesting-Software in einem Brokerage-Firmen-Tools enthalten, aber es hat auch Standalone-Software. Wenn youre Handel für ein Leben (Ihr eigenes Geld oder jemand elses) seine meine Vorliebe, Stand-alone-Software zu verwenden. Hoffe das ist hilfreich. 1.5k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Pratik Jain. Chefredakteur: Tradingtuitions Es gibt nichts als überlegen wie Amibroker, wenn es um Backtesting geht. Es ist eines der vielseitigsten Werkzeuge für die Entwicklung und Prüfung von Handelssystemen. Es hat eine sehr robuste Backtest und Optimierung Motor aus der Box. Darüber hinaus bietet es auch benutzerdefinierte Backtester-Schnittstelle, mit denen Sie um die Standard-Backtest-Regeln und Metriken spielen können. Schauen Sie sich die unten weniger Artikel, die um Amibroker Backtesting dreht: 2.8k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für ReproductionBefore mit speziellen Tools für Back-Testing Ich schlage vor, dass man versucht, die MS Excel Pivot Tabelle zuerst. Das Pivot-Tisch-Tool eignet sich hervorragend für die Inspektion, Filterung und Analyse großer Datensätze. In diesem Artikel werde ich präsentieren, wie man eine einfache Timing-basierte Strategie zu erstellen und wie man seine historische Leistung zu berechnen. Im Folgenden werde ich zeigen, wie man eine Analyse wie die vorherige Post zu erstellen: 8220Sell im Mai und Go Away 8211 wirklich 8220. Schritt 1: Erhalten Sie die Daten Zuerst müssen wir die Daten für die Analyse zu bekommen. Wir wenden uns an Yahoo, um den Dow-Jones Index zu holen (siehe Liste der Marktdatenquellen für andere Quellen). Irgendwie versteckt Yahoo Finance den Download-Button für den Dow-Jones Index. Aber es ist leicht zu erraten, die richtige Link: Speichern Sie diese Datei auf Festplatte. Dann öffne es mit MS Excel 2010 und wir fahren mit dem nächsten Schritt weiter. Schritt 2: Fügen Sie Spalten für Leistung und Indikator hinzu Nun, in dieser Datei fügen wir die Log-Return (Spalte 8220Return8221) für jeden Tag in der Zeitreihe hinzu: Dann fügen wir den Indikator der Handelsstrategie 8211 in diesem Fall nur den Monat hinzu Des Jahres: Schließlich fügen wir einen Gruppenindikator hinzu: Dekade Schritt 3: Hinzufügen von Pivot-Tabellen-Sortierdaten in Tabelle Pivot-Tabellen-Tools - gt Optionen - gt Zusammenfassen von Wert durch - gt Summe Schritt 4: Bedingte Formatierung Um einen Überblick über die Daten in der Pivot-Tabelle, formatieren wir die Werte in 8220Percent Style8221 und von 8220Conditional Formatierung8221: Home - gt Styles - gt Bedingte Formatierung Schritt 5: Berechnen der tatsächlichen Leistung Die Summe der Log-Rückkehr in der Pivot-Tabelle ist ein guter Hinweis für die Leistung von Eine Handelsstrategie. Aber die akutale Aufführung lässt sich leicht aus den Log-Returns abrufen: Jetzt sind Sie bereit: Jede Zelle enthält die Leistung des Kaufs des Dow-Jones Index am Anfang und den Verkauf am Ende eines jeden Monats. Viel Spaß mit Ihren eigenen Studien Sie finden eine ausführliche Studie über die Aufführungen der verschiedenen Monate in den Hauptindizes hier. Fazit Das Back-Test von einfachen Trading-Strategien ist einfach mit Excel-Pivot-Tabellen. Während fortgeschrittene Strategien in der Regel ein spezielleres Softwarepaket erfordern (wie wir in MACD Back-testing sehen), führen fünf einfache Schritte zu eingehenden Einsichten einer zeitgesteuerten Strategie. Wenn die Datenreihe groß wird, kann man die genauen gleichen Schritte mit MS Power Pivot durchführen. Ein kostenloses MS Excel Add-In mit Datenbankzugriff. Post-Navigation Hinterlasse eine Antwort Antwort abbrechen Nizza Post. Ich bin froh, auf diesem Blog zu landen. Lassen Sie mich Ihnen dies vorschlagen: Um die tatsächliche Leistung in der Pivot-Tabelle zu sehen, fügen Sie einfach ein berechnetes Feld aus dem Menü: Optionen gt Felder, Items, amp Sets gt Berechnet Field8230 Dann beschriften Sie es 8220p8221 und geben Sie die Formel ein. 8220 EXP (Return) -18221 Du kannst dieses Feld endgültig zum Wertebereich hinzufügen, um das 8220Sum von p8221 direkt in die Tabelle zu bekommen. Ja, du hast recht Das ist viel besser als das Duplizieren des Tisches. Ich werde diesen Beitrag so schnell wie möglich aktualisieren.