Erfahren Sie, wie Sie Rohöl in 5 Stufen handeln Rohöl bietet hohe Liquidität und hervorragende Chancen, in nahezu allen Marktbedingungen zu profitieren, da es in den Weltwirtschafts - und politischen Systemen einmalig steht. Auch die Volatilität des Energiesektors ist in den letzten Jahren stark gestiegen und sorgt für starke Trends, die konsequente Erträge für kurzfristige Swing-Trades und langfristige Timing-Strategien liefern können. Marktteilnehmer oft nicht in vollem Umfang von Rohöl-Schwankungen zu nehmen, weil sie havent gelernt, die einzigartigen Eigenschaften dieser Märkte oder weil theyre nicht bewusst der versteckten Fallstricke, die Gewinne berauben können. Darüber hinaus werden nicht alle energieorientierten Finanzinstrumente gleichermaßen geschaffen, wobei eine Teilmenge dieser Wertpapiere eher positive Ergebnisse liefert. Hier sind fünf Schritte erforderlich, um aus diesen turbulenten Märkten konsequente Gewinne zu erzielen. Sowohl Fachleute als auch Anfänger werden davon profitieren, indem sie diese Fahrer studieren und Workflows hinzufügen, die Änderungen in diesen Strukturelementen messen. Insbesondere achten Sie genau auf die Lautstärke und die Trendintensität, immer versuchen, die aktuelle Menge und ihren emotionalen Zustand zu identifizieren. 1. Erfahren Sie, was bewegt Rohöl Öl Rohöl bewegt sich durch die Wahrnehmung von Angebot und Nachfrage. Von der weltweiten Produktion betroffen, sowie globalen wirtschaftlichen Wohlstand. Überversorgungs - und schrumpfende Nachfrage ermutigt die Händler, Rohölmärkte zu senken, während die steigende Nachfrage und die rückläufige oder flache Produktion die Händler dazu ermutigen, Rohöl auf höheren Boden zu bieten. Die enge Konvergenz zwischen positiven Elementen kann im April 2008 zu einem starken Aufwärtstrend führen, wie der Anstieg des Rohöls auf 145,81 pro Barrel, während eine enge Konvergenz zwischen negativen Elementen gleichermaßen kraftvolle Abwärtstrends erzeugen kann, wie der August 2015 auf 37,75 pro Barrel. Preis-Aktion neigt dazu, enge Trading-Bereiche zu bauen, wenn Rohöl reagiert auf gemischte Bedingungen, mit seitlichen Handlung oft persistent für Jahre zu einem Zeitpunkt. 2. Verstehen Sie die Crowd Professional Händler und Hecken dominieren die Energie-Futures-Märkte. Mit den Industriespielern, die Positionen nehmen, um die physische Belastung auszugleichen, während Hedge-Fonds auf lange und kurzfristige Richtung spekulieren. Einzelhändler und Investoren üben weniger Einfluss aus als emotionale Märkte, wie Edelmetalle oder hohe Beta-Wachstumsaktien. Der Einfluss des Einzelhandels steigt, wenn das Rohöl stark schrumpft und das Kapital von kleinen Spielern, die in diese Märkte gezogen werden, durch Vorderseiten-Schlagzeilen und tischkämmende, sprechende Köpfe anzieht. Die nachfolgenden Wellen von Gier und Angst können die zugrunde liegende Trenddynamik verstärken. Beitrag zu historischen Höhepunkten und Zusammenbrüchen, die außergewöhnlich hohe Volumen drucken. 3. Wählen Sie zwischen Brent und WTI Rohöl Rohöl Handel durch zwei Primärmärkte. Western Intermediate (WTI) und Brent. WTI stammt aus dem U. S. Perm-Becken und anderen lokalen Quellen, während Brent mehr als ein Dutzend Felder im Nordatlantik bringt. Diese Sorten enthalten verschiedene Schwefelgehalte und API-Schwerkraft, mit niedrigeren WTI-Ebenen, die gemeinhin als leichtes süßes Rohöl bezeichnet werden. Brent ist in den vergangenen Jahren zu einem besseren Indikator für die weltweite Preisgestaltung geworden, obwohl WTI nach zwei Jahren Brent-Volumenführerschaft jetzt stärker in den Welt-Futures-Märkten gehandelt wird. Die Preisgestaltung zwischen diesen Sorten blieb jahrelang in einem schmalen Band, aber das war im Jahr 2010 zu Ende, als sich die beiden Märkte aufgrund einer sich schnell ändernden Angebots - und Nachfrageumgebung stark verschlechterten. Der Anstieg der US-Ölförderung, angetrieben durch Schiefer - und Fracking-Technologie, hat zu gleicher Zeit zugenommen, dass Brentbohrungen einen raschen Rückgang erfahren haben. U. S. Gesetz aus dem 70er Jahre arabischen Öl-Embargo hat diese Spaltung verschärft und verbietet lokalen Öl-Unternehmen aus dem Verkauf ihrer Inventar in Übersee-Märkte. Diese Gesetze werden sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich ändern, vielleicht verengt die Verbreitung zwischen WTI und Brent, aber andere Versorgungsfaktoren könnten eingreifen und die Divergenz beibehalten. Viele CME-Gruppen NYMEX-Futures-Kontrakte verfolgen den WTI-Benchmark. Mit dem CL-Ticker, der ein signifikantes Tagesvolumen anzieht. Die Mehrheit der Futures-Händler kann sich ausschließlich auf diesen Vertrag und seine vielen Derivate konzentrieren. Exchange Traded Funds (ETF) und Exchange Traded Notes (ETN) bieten Eigenkapitalzugang zu Rohöl, aber ihre mathematische Konstruktion erzeugt erhebliche Einschränkungen aufgrund von Contango und Backwardation. 4. Lesen Sie die Langzeit-Chart WTI Rohöl stieg nach dem Zweiten Weltkrieg, Peaking in den oberen 20er Jahren und Eintritt in eine schmale Band, bis die 1970er Jahre Embargo ausgelöst eine parabolische Rallye auf 120. Es sprang spät in der Dekade und begann eine gewundene Abnahme, fallen In die Jugendlichen vor dem neuen Jahrtausend. Rohöl trat 1999 in einen neuen und starken Aufwärtstrend ein und stieg im Juli 2008 auf 145,61 auf ein Allzeithoch. Es fiel dann in eine massive Handelsspanne zwischen diesem Niveau und den oberen 30er Jahren, die bis 2015 innerhalb seiner Grenzen blieb. 5. Pick Ihr Veranstaltungsort Der NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Futures-Vertrag (CL) handelt über 10 Millionen Kontrakte pro Monat und bietet eine hervorragende Liquidität. Allerdings hat es ein relativ hohes Risiko aufgrund der 1000 Barrel Vertragseinheit und 0,01 pro Barrel Mindestpreis Fluktuation. Es gibt Dutzende von anderen energiebasierten Produkten, die durch NYMEX angeboten werden, mit der überwiegenden Mehrheit, die professionelle Spekulanten, aber nur wenige private Händler oder Investoren anzieht. US-Öl-Fonds (USO) bietet die beliebteste Art, Rohöl durch Aktien zu spielen, wobei das durchschnittliche Tagesvolumen über 20 Millionen Aktien verteilt wird. Diese Sicherheit verfolgt WTI-Futures, ist aber anfällig für Contango, aufgrund von Diskrepanzen zwischen Vormonat und länger datierten Verträgen, die die Größe der Preiserweiterungen reduzieren. IPath SampP Goldman Sachs Rohöl Trust ETN (OIL) präsentiert eine Alternative mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von mehr als 3 Millionen Aktien, ist aber auch anfällig für ähnliche gewinndämpfende Effekte. Ölgesellschaften und Branchenfonds bieten vielfältige Branchenexposition, mit Produktions-, Explorations - und Öldienstleistungen, die unterschiedliche Trends und Chancen darstellen. Während die Mehrheit der Unternehmen allgemeine Rohöl-Trends verfolgen, können sie für lange Zeiträume stark abweichen. Diese Gegenschwankungen treten häufig auf, wenn die Aktienmärkte stark ansteigen, mit Rallyes oder Saleoffs, die eine marktübergreifende Korrelation auslösen, die das Lockstep-Verhalten zwischen den verschiedenen Sektoren fördert. Die fünf größten US-Ölfirmenfonds und das durchschnittliche Tagesvolumen (September 2015): SPDR Energy Select Sektor ETF (XLE) - 18.401.461 SPDR Sampup Öl - und Gas Exploration und Produktion ETF (XOP) - 11.735.669 Marktvektoren Öldienstleistungen ETF (OIH) - 7.641.589 IShares US Energy ETF (IYE) - 1.169.697 Vanguard Energy ETF (VDE) - 647,095 Reserve-Währungen bieten einen hervorragenden Weg, um langfristige Rohöl-Exposition zu nehmen, wobei die Volkswirtschaften vieler Nationen eng mit ihren Energieressourcen verbunden sind. U. S. Dollar (USD) Kreuze mit den kolumbianischen und mexikanischen Pesos, unter Tickern USDCOP und USDMXN, haben seit Jahren Rohöl verfolgt und bieten Spekulanten hochflüssig und leicht skaliert Zugang zu Aufwärtstrends und Abwärtstrends. Bearish Rohöl Positionen erfordern Kauf dieser Kreuze, während bullish Positionen verlangen, verkaufen sie kurz. Die Bottom Line Rohöl - und Energiemärkte sind hochspezialisierte Veranstaltungsorte, die außergewöhnliche Fähigkeiten erfordern, um konsequente Gewinne in Spekulationen zu bauen. Marktakteure, die Rohöl-Futures und ihre zahlreichen Derivate handeln wollen, müssen lernen, was die Ware verschiebt, die Natur der vorherrschenden Menge, die langfristige Preisentwicklung und die körperlichen Variationen zwischen den verschiedenen Sorten. Die WTIBRENT-Verbreitung Die WTI-Brent-Verbreitung ist die Unterschied zwischen den Preisen von zwei Arten von Rohöl, West Texas Intermediate (WTI) auf der langen Seite und Brent Crude (Brent) auf der kurzen Seite. Die beiden Öle unterscheiden sich nur in der Fähigkeit von WTI, etwas mehr Benzin in der Rissbildung zu produzieren, was WTIs leichte Preisspanne über Brent verursacht. Da beide Öle sehr ähnlich sind, zeigt ihre Ausbreitung Anzeichen einer starken Vorhersagbarkeit und oszilliert in der Regel um einen durchschnittlichen Wert. Es ist daher möglich, Abweichungen vom Fair-Spread-Wert zu verwenden, um auf Konvergenz zurück auf den beizulegenden Zeitwert zu setzen. Der Fair-Spread-Wert könnte durch gleitenden Durchschnitt, Regression, neuronale Netzwerk-Regression oder andere Verfahren berechnet werden. Wir präsentieren gleitende Durchschnittsberechnung als Beispiel Handelsstrategie aus dem Quellpapier. Grundlegende Ursache Beide Öle unterscheiden sich in chemischen Zusammensetzungen und unterscheiden sich auch in Produktions - und Transportattributen. Diese Unterschiede spiegeln sich in der Preisspanne zwischen beiden Futures-Kontrakten wider. Die Ausbreitung ist mittlerweile zurückzukehren, weil die meisten Preisschocks nur zeitlich sind, so dass sich die Ausbreitung auf ihr langfristiges ökonomisches Gleichgewicht zurückbewegt und daher es möglich ist, eine Handelsstrategie auf der Grundlage dieser mittleren Reversion zu schaffen. Vorsicht ist nur bei der Verwendung von Parametern aus dem Quellpapier erforderlich, da sie auf der kurzen Geschichte basieren und daher anfällig für Data Mining Bias sein könnten. Vertrauen in Anomalys Gültigkeit Hinweise auf Vertrauen in Anomalys Gültigkeit, während es keinen Zweifel an der Ausbreitung Mittelrückstellung gibt, ist Vorsicht geboten bei der Bewertung der gleitenden durchschnittlichen Zeitraum für den Handel in der Zeitung als Backtest verwendet und die Optimierung basiert auf einem kurzen Datenmuster Zeitraum von Rebalancing Erläuterungen zur Periodenabgrenzung Anzahl der gehandelten Instrumente Erläuterungen zur Anzahl der gehandelten Instrumente Erläuterungen zur Komplexitätsbewertung Backtestperiode aus Quellpapier Anmerkungen zur Indikativperformance pro Jahr, berechnet als gewichteter Durchschnitt der Stichprobe und der Stichprobenperiode, Daten aus Tabelle 2 Anmerkungen Auf geschätzte Volatilität schlechtere Anzahl von in und aus der Stichprobenperiode, Daten aus Tabelle 2 Anmerkungen zum Maximum Drawdown schlechtere Anzahl von in und aus der Stichprobenperiode, Daten aus Tabelle 2 Paare Handel, Arbitrage, Spread Handel Einfache Handelsstrategie Ein 20-Tage-Umzug Der Durchschnitt der WTIBrent-Spread wird jeden Tag berechnet. Wenn der aktuelle Spread-Wert über SMA 20 liegt, dann geben wir eine Short-Position in der Spread on close (Wetten, dass die Spread wird auf den beizulegenden Zeitwert von SMA 20 vertreten). Der Handel wird am Ende des Börsentages geschlossen, wenn der Spread unter dem beizulegenden Zeitwert liegt. Wenn der aktuelle Spread-Wert unterhalb von SMA 20 liegt, geben wir eine Long-Position-Wetten ein, die der Spread erhöht und der Handel am Ende des Börsentages geschlossen wird, wenn der Spread über den beizulegenden Zeitwert kreuzt. Source Papier Evans, Dunis, Gesetze: Trading Futures Spread: Eine Anwendung von Korrelation palgrave-journalsjdhfjournalv15n4fulljdhf200924a. html ljmu. ac. ukAFEAFEdocsBen1004.PDF Zusammenfassung: Ursprüngliche Motivation für dieses Papier ist die Untersuchung eines Korrelationsfilters zur Verbesserung der Risiko-Rendite-Performance des Handels Modelle. Weitere Motivation ist es, den Handel von Futures-Spreads nach dem Fair-Value-Modell des von Butterworth und Holmes (2003) verwendeten Modells zu erweitern. Die getesteten Handelsmodelle sind die folgenden Kointegrations-Fair-Value-Ansatz, MACD, traditionelle Regressionstechniken und Neural Network Regression. Ebenfalls gezeigt ist die Wirksamkeit der beiden Filtertypen, ein Standardfilter und ein Korrelationsfilter auf der Handelsregel. Unsere Ergebnisse zeigen, dass das beste Modell für den Handel der WTI-Brent-Spread ein ARMA-Modell ist, das sich als profitabel erwies, sowohl In - als auch Out-of-Sample. Dies ergibt sich aus einer außerplanmäßigen jährlichen Rendite von 34,94 für die Standard - und Korrelationsfilter (inklusive Transaktionskosten). Andere Papiere Lubnau: Verbreitung von Handelsstrategien im Rohöl-Futures-Markt econstor. eubitstream10419965201783913591.pdf Zusammenfassung: In seinem Artikel wird untersucht, ob gemeinsame technische Handelsstrategien, die auf den Aktienmärkten eingesetzt werden, in den Märkten für WTI und Brent Rohöl profitabel eingesetzt werden können. Die getesteten Strategien sind Bollinger Bands, basierend auf einem mittler-zurückkehrenden Hedge-Portfolio von WTI und Brent. Die Handelssysteme werden von 1992 bis 2013 mit historischen Daten getestet, was 22 Jahre Daten und für verschiedene Spezifikationen entspricht. Die Hedge-Ratio für das Rohölportfolio wird durch die Verwendung des Johansen-Verfahrens und eines dynamischen linearen Modells mit Kalman-Filterung abgeleitet. Die Bedeutung der Ergebnisse wird mit einem Bootstrap-Test ausgewertet, bei dem zufällig generierte Aufträge eingesetzt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass einige Setups des Systems in der Lage sind, über alle fünf Jahre getestet zu werden. Darüber hinaus generieren sie Gewinne und Sharpe-Ratios, die deutlich höher sind als die von zufällig generierten Aufträgen von etwa der gleichen Haltezeit. Die besten Ergebnisse mit einigen Sharpe-Verhältnissen von mehr als drei werden erhalten, wenn ein dynamisches lineares Modell mit Kalman-Filterung und Maximum-Likelihood-Schätzungen der unbekannten Varianz der Zustandsgleichung verwendet wird, um das Hedge-Verhältnis des Portfolios ständig zu aktualisieren. Die Ergebnisse zeigen, dass der Rohölmarkt möglicherweise nicht schwachformig ist. Donninger: Die Armut der akademischen Finanzforschung: Spread Trading Strategien in der Rohöl-Futures-Markt Papiere. ssrnsol3papers. cfmabstractid2617585 Zusammenfassung: Harvey, Liu und Zhu argumentieren, dass wahrscheinlich die meisten der Querschnitt der Retouren Literatur Müll ist. Man kann immer einen zusätzlichen Faktor ausprobieren und ein signifikantes Querschnittsergebnis mit genügendem Versuch und Irrtum finden. Lopez de Prado argumentiert in einer Reihe von Artikeln in einer ähnlichen Vene. Theoretisch wissenschaftliche Ergebnisse sind falsifizierbar. Praktisch bisherige Ergebnisse und Publikationen werden nur in seltenen Fällen überprüft. Wachstum in einer Zeit der Tiefe von Reinhart-Rogoff war das einflussreichste Wirtschaftspapier in den letzten Jahren. Es wurde in einer Top-Zeitschrift veröffentlicht. Obwohl das Papier sogar triviale Excel-Bugs enthielt, dauerte es 3 Jahre bis die falschen Ergebnisse und die schlechte Methodik wurde vollständig aufgedeckt. Die Prüfer haben die einfachen Kalkulationstabellen nicht überprüft. Dieses Papier analysiert ein weniger prominentes Beispiel für den Spreadhandel im Rohöl-Futures-Markt von Thorben Lubnau. Der Autor berichtet für seine ganz einfache Strategie eine langfristige Sharpe-Ratios über 3. Es wird gezeigt, dass - wie für Reinhart-Rogoff - man keine anspruchsvolle Teststatistik benötigt, um die Ergebnisse zu verfälschen. Die Erklärung ist viel einfacher: Der Autor hat keine Ahnung von Handel. Er hat die falschen Daten benutzt. Verwandt mit den Märkten: Rohöl oder Brent Öl Strategien suchen Hi Mate Ich spezialisiere mich auf Trading Crude Oil spezialisiert, und handeln es sehr erfolgreich seit 2008. Heres der Inhalt von Thread i veröffentlicht auf einem anderen Forum bietet eine sehr sehr effektive und rentable Stratergy für Händler Die derzeit kämpfen - Die Methode heißt Drop-Lock-Engage. 1. Du drehst den Kopf hinunter, um das Diagramm anzusehen. (Also kein Blick auf das Fenster oder auf Porno-Seiten als theres dann riskieren, dass Sie die Gelegenheit vermissen werden) 2. Wenn Sie sehen, dass der Markt spaziert sehr steil und weit 1 Richtung (das kann 4-5 in 1 Tag 9-10 über sein 2 Tage oder noch längerer Zeitrahmen, solange es keine mehr oder Pullback gab). Du schlägst deine Augen auf diese Linie und folge dir mit deinen Augen, während es weiter geht. (Sobald du dich eingesperrt hast, dann ist der Markt in Gefahr und wird von dir gefangen, da du es jetzt in deinen Augen hast und nur bis an seine Schwächsten warten musst, bevor du ihn angreifst. 3. Wenn man die Marktform sieht, die 1-2-3 Formation bedeutet, dass sich seine über sich zu viel gestreckt, und das bedeutet, dass der Markt jetzt am schwächsten Punkt ist. (Ive legte einen Screenshot der 1-2-3 Formation, es bedeutet, dass der Kopf n Schultern Diagrammmuster) Und wenn Sie sehen, dass Nummer 3 Popup-Spike Form Sie dann ENGAGE den Markt durch Angriff es mit Ihrem Handel. 1. Du legst deinen Stoploss knapp über die mittlere Spitze der Nr. 2. (Oft wird dies die aktuelle Höhe des Tages so wird eine Menge von Stoplosses gibt, die einen großen Ausbruch der sie ausgenommen werden würde). 2. Ihr Ziel sollte zwischen 60ticks - 80ticks jeder Handel sein. Ive hing einige Screenshots an, um es klar zu machen, wie man einen Kopf n Schultern vorstellt, und welche Art von Formationsbewegung solltest du als Leitfaden sehen, wann man in den Handel einlädt. Die roten Kreise sind die Zeiten, wo man verkauft werden kann, Purples wo man Bargeld hat, und die grünen Linien sind dort, wo du dein Stopplicht gesetzt hast.
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