Moving Averages: Strategies 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt, gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - Einbeziehung in Ihre Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts bewegt und schließt auf der anderen. Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Basiseintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von den Händlern als Signal verwendet werden, um bestehende Longpositionen auszuschließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt durchquert. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu ermitteln, dass sich die Dynamik in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Mittelwert über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gruppendurchschnitte auf ein Diagramm platzieren und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen übergeht, ist dies in der Regel das primäre Kaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt zu überqueren wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie sie in der Triple-Crossover-Methode gesehen wird, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzen wird. Das ist die Frage: Was würde passieren, wenn man sich bewegte Durchschnitte hinzufügt Manche Leute argumentieren, dass wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark sein. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Bedingungen entfällt auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 hinzu. Diese Art von Durchschnitt ist gut, um langfristige Trendsreversals zu identifizieren. Filter Ein Filter ist eine Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen zu einem bestimmten Handel zu erhöhen. Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausragt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie einen Auftrag vergeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie das Boot verpasst. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, um heraus zu achten, wenn das Filtern sein einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bands um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel, in der Tabelle unten, wird ein 5 Umschlag um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung nach dem Annähern einer der Ebenen umkehrt. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung in Richtung des Mittelmitteldurchschnitts schauen. Wie man den 10-tägigen bewegenden Durchschnitt benutzt, um Ihre Handelsgewinne zu maximieren Swing-Händler verlassen sich auf ein vielfältiges Arsenal an technischen Indikatoren, wenn Analysieren Bestände, und es gibt buchstäblich Hunderte von Indikatoren zur Auswahl. Aber wie soll ein neuer Händler wissen, welche Indikatoren am zuverlässigsten sind Die Entscheidung, welche technischen Indikatoren zu verwenden sind, kann ehrlich ein bisschen überwältigend sein, aber es muss nicht sein (noch sollte es sein). Beim Lernen, unser Sieger-System für die Swing-Trading-Aktien und ETFs in den frühen Jahren zu meistern, haben wir eine Fülle von technischen Indikatoren getestet. Unsere Schlussfolgerung war, dass die meisten technischen Indikatoren ihren beabsichtigten Zweck dienten, die Chancen eines rentablen Aktienhandels zu erhöhen. Allerdings haben wir schnell entdeckt, dass die Verwendung von zu vielen Indikatoren nur zur Analyse Lähmung führte. Als solches vermeiden wir dieses Problem jetzt, indem wir uns einfach auf die bewährten Grundlagen des technischen Handels konzentrieren: Preis-, Volumen - und Unterstützungsresistenz. Eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, um Unterstützung und Widerstand Ebenen zu finden ist durch die Verwendung von gleitenden Durchschnitten. Durchgehende Durchschnittswerte spielen bei unserer täglichen Bestandsanalyse eine sehr große Rolle, und wir setzen stark auf bestimmte gleitende Durchschnitte, um risikoarme Ein - und Ausstiegspunkte für die Bestände und ETFs zu finden, die wir schwingen. Für die kurzfristige Preisdimension (ein Zeitraum von mehreren Tagen) haben wir festgestellt, dass die 5 und 10-tägigen gleitenden Durchschnitte sehr gut funktionieren. Wenn zum Beispiel eine Aktie oder ETF über ihre 5-Tage-MA gehandelt wird, gibt es in der Regel keinen guten Grund zu verkaufen. Eine mögliche Ausnahme ist, wenn die Aktie oder ETF innerhalb von nur wenigen Tagen einen 25-30 Preisvorschlag vorgenommen hat. Der 10-tägige MA ist ein toller gleitender Durchschnitt, der uns hilft, den Trend mit ein bisschen mehr als 8220wiggle Zimmer8221 zu fahren, als es die ultra kurzfristige 5-Tage-MA gibt. Bei Trendhändlern sollten keine Aktien oder ETFs verkauft werden, während sie nach einem starken Ausbruch immer noch über ihren 10-tägigen Gleitendurchschnitten handeln. Um zu verstehen, warum, vergleichen Sie die folgenden täglichen Charts von U. S. Oil Fund (USO) und First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Erstens ist FDN: Mit Ausnahme eines kurzen 8220shakeout8221 von nur zwei Tagen (ein gemeinsames und akzeptables Vorkommen), bemerken, dass FDN über seinem steigenden 10-Tage-MA seit dem Ausbruch Anfang Juli gehalten hat. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Dynamik aus dem Ausbruch noch stark ist. Auf der anderen Seite bemerken Sie den Unterschied auf dem Tages-Chart von USO: Wie Sie sehen können, hat USO es versäumt, über seinem 10-Tage-MA in der vergangenen Woche zu halten, was ein Zeichen dafür ist, dass die bullische Dynamik aus dem jüngsten Ausbruch verblassen ist. Als solche haben wir 25 von unserer bestehenden Position am 25. Juli verkauft. Es schadet niemals, Gewinne auf partielle Aktiengröße zu sperren, wenn ein Ausbruch oder ETF seinen 10-Tage-Gleitender Durchschnitt unterbrochen hat, weil diese Preisvoraussetzung häufig zu einer tieferen Korrektur führt . Unmittelbar nach dem Verkauf der teilweisen Anteilsgröße bei der Pause des 10-tägigen MAs waren wir bereit, diese Aktien zurückzukaufen, wenn die Preisaktion sofort innerhalb von ein bis zwei Tagen (wie FDN) Allerdings, da dies nicht geschehen, haben wir unseren Kaufstopp abgebrochen und weiterhin USO mit reduzierter Aktiengröße und einem kleinen unrealisierten Gewinn seit dem Breakout-Eintrag zu halten. Während die 5- und 10-tägigen gleitenden Durchschnitte keineswegs ein komplettes und perfektes System zum Verlassen einer Position sind, erlauben sie uns, mit dem Trend in einem Gewinner zu bleiben (was uns hilft, unsere Handelsgewinne zu maximieren). Noch wichtiger ist, dass mit dem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt als kurzfristiger Indikator für die Unterstützung ermöglicht uns zu HANDEL, WAS WIR SEHEN, NICHT WAS WIR DENKEN Um unser komplettes und erfolgreiches Aktienhandelssystem zu erlernen, schauen Sie sich unsere Top-Swing Trading Success Video an Kurs. Wir garantieren Ihnen, dass Sie sich enttäuscht haben. Schauen Sie sich diese verwandten Artikel an: Die perfekten Moving Averages für Day Trading (AAPL) Day Trader brauchen kontinuierliches Feedback zu kurzfristigen Preisaktionen, um blitzschnelle Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu machen. Intraday-Stäbe, die in mehrere gleitende Durchschnitte eingehüllt sind, dienen dazu und ermöglichen eine schnelle Analyse, die aktuelle Risiken sowie die vorteilhaftesten Ein - und Ausgänge hervorhebt. Diese Mittelwerte arbeiten auch als Makrofilter und erzählen dem aufmerksamen Händler die besten Zeiten, um beiseite zu stehen und auf günstigere Bedingungen zu warten. Die Wahl der richtigen Bewegungsdurchschnitte erhöht die Zuverlässigkeit aller technisch fundierten Tagestandstrategien. Während schlechte oder fehlausgerichtete Einstellungen sonst profitable Ansätze untergraben. In den meisten Fällen werden identische Einstellungen in allen kurzfristigen Zeitrahmen funktionieren. So dass der Händler die notwendigen Anpassungen durch die Charts Länge allein zu machen. (Siehe auch: Die bedeutendsten Gleitmittel für Anleger.) Angesichts dieser Gleichförmigkeit wird ein identischer Satz von gleitenden Durchschnitten für Skalping-Techniken sowie für den Kauf am Morgen und den Verkauf am Nachmittag funktionieren. Der Trader reagiert auf verschiedene Halteperioden mit der Charting-Länge allein, mit Scalper mit Schwerpunkt auf 1-Minuten-Charts, während traditionelle Day Trader untersuchen 5-Minuten und 15-Minuten-Charts. Dieser Prozeß erstreckt sich sogar in über Nacht hält, so dass Swing-Händler diese Mittelwerte auf einem 60-minütigen Chart verwenden können. 5-8-13 Moving Averages Die Kombination von 5-, 8- und 13-bar einfachen Moving Averages (SMAs) bietet eine perfekte Passform für Day Trading Strategien. Dies sind Fibonacci - Tuned-Einstellungen, die den Test der Zeit stehen, aber interpretative Fähigkeiten sind erforderlich, um die Einstellungen entsprechend zu verwenden. Es ist ein visueller Prozess, der die relativen Beziehungen zwischen gleitenden Durchschnitten und Preis untersucht, sowie MA-Pisten, die subtile Verschiebungen in kurzfristiger Dynamik widerspiegeln. Erhöhungen des beobachteten Impulses bieten Kaufchancen für Tageshändler an, während das Signal die rechtzeitigen Ausgänge verringert. Verringert, dass Auslöser bearish gleitenden durchschnittlichen Rollovers in mehreren Zeitrahmen bieten verkaufen kurze Chancen, mit rentablen Umsatz abgedeckt, wenn sich die Durchschnitte beginnen, um höher zu drehen. Der Prozess identifiziert auch seitwärts Märkte, erzählt der Tag Trader zu beiseite legen, wenn Intraday Trending ist schwach und Chancen sind begrenzt. Zwei Trading-Beispiele Mit 5-8-13 in einem Long Trade Apple (AAPL) baut ein Basing-Muster über 105 (A) auf der 5-Minuten-Chart und bricht in einer kurzfristigen Rallye über die Mittagspause (B). 5-, 8- und 13-bar SMAs weisen auf eine höhere Masse hin, während der Abstand zwischen den gleitenden Mittelwerten zunimmt, was den Anstieg des Rallye-Impulses signalisiert. Preis bewegt sich in bullish Ausrichtung oben auf den gleitenden Durchschnitten, vor einem 1.40 Punktschwung, der gute Tageshandelsgewinne anbietet. Die Rallye steht nach 12 Uhr. Fällt der Preis zurück auf die 8-bar SMA (C), während die 5-bar SMA zurückzieht und findet Unterstützung auf dem gleichen Niveau (D), vor einem letzten Rallye-Schub. Aggressive Tag Trader können Gewinne nehmen, wenn Preissenkungen durch die 5-Bar SMA oder warten gleitende Durchschnitte zu glätten und rollen (E), die sie in der Mitte des Nachmittags Sitzung. Beide Preisniveaus bieten günstige Ausgänge. Mit 5-8-13 in einem kurzen Verkauf AAPL konsolidiert in der Nähe von 109 am Ende einer Sitzung (A) und Zecken niedriger am nächsten Morgen (B). 5-, 8- und 13-bar SMAs zeigen auf den unteren Boden, während der Abstand zwischen den gleitenden Durchschnitten zunimmt, was den steigenden Selloff-Impuls signalisiert. Der Preis bewegt sich in bärische Ausrichtung auf der Unterseite der gleitenden Mittelwerte, vor einem 3-Punkt-Schaukel, der gute Leerverkäufe bietet. Die Verkaufsstationen stehen am Vormittag vor und heben den Preis in die 13-bar SMA (C), während die 5-bar SMA bis zum Widerstand auf dem gleichen Niveau (D), vor einem endgültigen Sailoff-Schub, springt. Aggressive Tag Trader können kurze Verkauf Gewinne nehmen, während Preis hebt über dem 5-Bar SMA oder warten auf bewegte Durchschnitte zu glätten und umdrehen (E), die sie in der Mitte des Nachmittags. Beide Preisniveaus bieten vorteilhafte Leerverkäufe. Signale, die beiseite stehen Interrelationen zwischen Preis und bewegten Durchschnitten signalisieren auch Perioden von ungünstigen Opportunitätskosten, wenn spekulatives Kapital erhalten bleiben sollte. Trendlose Märkte und Perioden hoher Volatilität zwingen 5-, 8- und 13-bar SMAs in großformatige Whipsaws. Mit horizontaler Ausrichtung und häufigen Crossover, die aufmerksamen Händlern erzählen, auf ihren Händen zu sitzen. Die Handelsbereiche expandieren in volatilen Märkten und verteilen sich in trendlosen Märkten. In beiden Fällen werden gleitende Durchschnitte ähnliche Merkmale aufweisen, die Vorsicht bei Tageshandelspositionen raten. Diese defensiven Attribute sollten dem Gedächtnis verpflichtet und als übergeordneter Filter für kurzfristige Strategien genutzt werden, da sie einen übertriebenen Einfluss auf die Gewinn - und Verlustrechnung haben. AAPL Bobs und webt durch eine Nachmittagssitzung in einem abgehackten und flüchtigen Muster, mit Preispeitschen hin und her in einem 1-Punkt-Bereich. 5-, 8- und 13-bar SMAs zeigt ähnliche Whipsaws, mit mehreren Crossover aber wenig Ausrichtung zwischen gleitenden Durchschnitten. Diese hohen Geräuschpegel warnen den aufmerksamen Tageshändler, um Pfähle zu ziehen und auf eine andere Sicherheit zu gehen. Die untere Linie 5-, 8- und 13-bar einfache gleitende Durchschnitte bieten perfekte Eingaben für Tageshändler, die schnelle Gewinne auf der langen und kurzen Seiten suchen. Die bewegten Durchschnitte funktionieren auch gut als Filter und erzählen schnell fingernde Marktteilnehmer, wenn das Risiko für Intraday-Einträge zu hoch ist. (Siehe auch: Anpassen von Strategien auf bewegte durchschnittliche Pisten.)
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